بررسی کاربرد فناوری داده کاوی در رتبه بندی شرکتهای برتر بورس اوراق بهادار تهران

بررسی کاربرد فناوری داده کاوی در رتبه بندی شرکتهای برتر بورس اوراق بهادار تهران


  • 120 بازدید

 آکادمی داده  که به زودی پنجمین سال فعالیت خود را جشن می گیرد سالهاست به دنبال ایجاد محتوای مفید برای علاقه مندان علوم داده‌کاوی، متن کاوی و علوم مرتبط با علم داده، مدیریت دانش، هوش تجاری و مباحث مرتبط است.  آکادمی داده  امیدوار است با این اقدامات بتواند اثری هر چند اندک در افزایش آگاهی علاقه مندان به این حوزه ها داشته باشد. در این سری مقالات  آکادمی داده  تلاش دارد مقالات جالب، جدید، پر محتوا و اثرگزار را در علوم داده‌کاوی، متن کاوی، مدیریت دانش، هوش تجاری و مباحث مرتبط ارایه نماید. در این سری مقالات ابتدا مقدمه و سپس نتیجه گیری مقالات ارایه شده است و سپس‌ فایل پی دی اف مقاله برای دانلود رایگان علاقه مندان توسط  آکادمی داده تهیه شده و قابل دانلود است.

چکیده
با توجه به رشد روز افزون داده های پیرامون بشر، بکارگیری ابزارهایی برای تحلیل داده ها و دستیابی به دانش نهفته درون آنها الزامی است. دقت روش های داده کاوی و عدم وجود محدودیت ها و مفروضات در مقابل روش های سنتی آماری، هر روز کاربرد این فناوری را در جهان پر ابهام کسب و کار کنونی بیش از پیش نمایان تر ساخته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی کاربرد رویکرد ترکیبی درخت تصمیم فازی در فرآیند پیش بینی طبقه بندی شرکت ها به دو گروه شرکت های برتر و غیر برتر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور و با اطلاع از اهمیت تاثیر متغیرهای پیش بین در دقت مدل مطالعه، اقدام به انتخاب دو گروه از متغیرها بر اساس مطالعات پیشین و سپس آزمون کارایی هر یک از این گروهها ، شده است. برای آزمون توانایی پیش بینی شرکت های برتر و غیر برتر تعداد ۸ متغیر انتخابی به صورت مقایسه ای بر اساس فرضیه های تحقیق وارد مدل فازی پژوهش شدند. پس از آن برای تعیین بهترین متغیرهای پیش بینی کننده مبتنی بر فرضیات تحقیق، آزمون آبر اساس نرخ میانگین هر یک از پیش بینی ها ، بکار گرفته شد. از دیدگاه نتایج پژوهش ، سه عامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نرخ بازده دارایی ها دقت کلی پیش بینی مدل پیشنهادی را در مقابل نسبت های سودآوری انتخابی، افزایش دادند. لیکن عامل نقدینگی نتوانست دقت مدل را افزایش دهد.

نتیجه گیری 
پیش بینی شرکتهای برتر در طول سالیان متمادی مورد توجه بسیاری از جمله پژوهشگران و محققین دانشگاهی، بانک ها و اعتباردهندگان، مدیریت، سهامداران و سایر ذینفعان بوده است. غالب تحقیقات رتبه بندی تنها بر بخشی از فرآیند رتبه بندی متمرکز بوده اند . در این پژوهش سعی شد با تقسیم بندی این فرآیند به دو بخش کلی و با انتخاب مدل درخت تصمیم فازی که دارای ماهیتی متفاوت از سایر روشهای پارامتریک می باشد، در کنار ورود متغیر های ذکر شده به عنوان متغیرهای پیش بین این هدف دنبال شد . قابل ذکر است هیچ یک از تحقیقات رتبه بندی منتشر شده در ایران تاکنون از مدل درخت تصمیم فازی ا استفاده نکرده اند نتایج تحقیق نشان داد ورود ارزش افزوده اقتصادی ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نرخ بازده دارایی به مدل های فوق اساسا باعث تاثیر قابل ملاحظه در میزان دقت مدل خواهد داشت.
برخی محدودیت ها و مشکلاتی که در اجرای این تحقیق وجود داشته این است که در تجزیه و تحلیل های مالی، از عامل بیرونی آثار تورم بر نسبت های مالی صرف نظر شده است همچنین به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مورد لزوم , تعدیل آثار ناشی از تفاوت در روش های حسابداری بر دقت عملکرد مدل های پیش بینی کننده امکان پذیر نبوده است.

این مقاله توسط آکادمی داده تهیه شده است و از طریق لینک قابل دسترسی است. محققین علاقه مند می توانند آن را به صورت رایگان دریافت نمایند. 

اگر در حال پژوهش در حوزه داده کاوی هستید، سوالات و اشکالات خود را از طریق تلگرام با آکادمی داده در میان بگذارید. با عضو شدن در کانال تلگرام  آکادمی داده از مقالات جدید و دیتاست های منتشر شده مطلع شوید. 

مجموعه مقالات فارسی به صورت یکجا نیز از طریق لینک قابل دسترسی هستند. 

اگر در زمینه داده کاوی در حال تحقیق یا پیاده سازی پروژه یا پایان نامه هستید برای گرفتن مشاوره یا دادن سفارش انجام با ما تماس بگیرید.  آکادمی داده در تلگرام (https://t.me/dataacademyحضور دارد برای ارتباط از طریق ایمیل آدرس جیمیل: dataacademyir@gmail.com می باشد.